Schätzung – chatgpz.de – KI-Tools & Praxiswissen http://chatgpz.de Unabhängige Tests, Anleitungen und Hintergründe zu KI-Tools. Thu, 28 May 2026 11:09:38 +0000 de-DE hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 234900186 Nein, Bayes magazine Bürgermeister Pete nicht. (Fallstricke bei der Verwendung impliziter Wettmarktquoten zur Schätzung der Wählbarkeit.) http://chatgpz.de/data-science/nein-bayes-magazine-buergermeister-pete-nicht-fallstricke-bei-der-verwendung-impliziter-wettmarktquoten-zur-schaetzung-der-waehlbarkeit/ http://chatgpz.de/data-science/nein-bayes-magazine-buergermeister-pete-nicht-fallstricke-bei-der-verwendung-impliziter-wettmarktquoten-zur-schaetzung-der-waehlbarkeit/#respond Thu, 28 May 2026 11:09:37 +0000 https://chatgpz.de/data-science/nein-bayes-mag-buergermeister-pete-nicht-fallstricke-bei-der-verwendung-impliziter-wettmarktquoten-zur-schaetzung-der-waehlbarkeit/ [ad_1]

Das hier ab 2019aber angesichts des jüngsten Interesses an Prognosemärkten lohnt es sich, es noch einmal zu veröffentlichen.

Die Geschichte beginnt mit einem Beitrag des Wirtschaftswissenschaftlers Greg Mankiw, der schrieb:

Wer hat die besten Chancen, Donald Trump zu schlagen? Ein Hinweis kann mithilfe des Bayes-Theorems gefunden werden.

Hier ist die Logik. Sei A das Ereignis, dass ein Kandidat die allgemeinen Wahlen gewinnt, und B das Ereignis, dass ein Kandidat die Nominierung seiner Partei gewinnt. Vorhersage gibt uns die Sicht des Wettmarktes auf P(A) und P(B). Es ist eine sichere Annahme, dass P(B|A) = 1, das heißt, ein Kandidat kann nur gewinnen, wenn er nominiert ist. Wir können es dann verwenden Satz von Bayes um P(A|B) zu berechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat die allgemeinen Wahlen unter der Bedingung gewinnt, dass er nominiert wird.

Hier sind additionally die aktuellen Ergebnisse für P(A|B):

Buttigieg 0,80
Biden 0,77
O’Rourke 0,67
Schleifmaschinen 0,65
Booker 0,60
Yang 0,60
Harris 0,57
Warren 0,44

Das heißt, die Wettmärkte deuten darauf hin, dass Bürgermeister Pete im Falle einer Nominierung der stärkste Kandidat wäre, dicht gefolgt von Joe Biden. (Natürlich werden diese Zahlen schwanken, wenn sich die Preise auf den Wettmärkten ändern.)

Übrigens, als ich (Mankiw) eins gemacht habe ähnliche Berechnung im Jahr 2006Bayes mochte Barack Obama.

Ich habe Mankiws Beitrag vollständig kopiert, mit der einzigen Änderung, dass er P(A / B) usw. geschrieben hat, und den Schrägstrich in den vertikalen Balken P(A|B) geändert habe. (Gibt es Leute, die Konditionierung mit einem Schrägstrich statt mit einem vertikalen Strich schreiben? Ich hatte keine Ahnung. P(A|B) ist meiner Meinung nach eher Customary. Im obigen Beitrag verlinkt Mankiw auf die Wikipedia-Seite, die die P(A|B)-Notation verwendet. Keine große Sache, es kam mir einfach seltsam vor.)

Wie auch immer, ich denke, dass der obige Berechnungssatz ein großartiges Beispiel für die Vermittlung bedingter Wahrscheinlichkeit ist.

Der nächste Schritt besteht darin, ein wenig zu forcieren: Glauben wir diese Zahlen wirklich? An den Wahrscheinlichkeitsberechnungen ist nichts auszusetzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die Wettquoten von Predictit als tatsächliche Gewinnwahrscheinlichkeiten betrachten sollten.

Zunächst schaute ich mir Mankiws Liste an und fragte mich, was Yang damit machte. Yang ist ein Randkandidat, oder? Ich habe meinen Beitrag im Juni 2019 geschrieben und Yang lag damals bei Actual Clear Politics bei 0,8 %. Ich ging zu Predictit und dort stand, dass man einen Yang-Vertrag für die Nominierung der Demokraten zum Preis von 9 % kaufen kann. Okay, klar, bei 0,8 % in den Umfragen gibt es Raum für Verbesserungen. Aber 9%??? Scheint viel zu sein.

Der nächste Gedanke, der mir neben der Voreingenommenheit auf den On-line-Märkten Sorgen bereitet, ist die Volatilität.

Sicher, schreibt Mankiw, „werden diese Zahlen schwanken, wenn sich die Preise auf den Wettmärkten ändern“, aber ich denke, er erkennt nicht ganz, wie laut diese Zahlen sind!

Mankiws Beitrag ist vom 27. April 2019. Predictit gibt praktischerweise Preise an, die einige Monate zurückreichen, sodass ich einige Biden-Warren-Preisvergleiche von damals und dem Zeitpunkt anstellen konnte, als ich meinen Beitrag schrieb:

27. April 12. Juni
Biden-Vorwahl 22 28
Biden-Parlamentswahl 17 19
Warren-Vorwahl 9 19
Warren-Parlamentswahl 4 13

Etwas Seltsames geschah im April, als Bidens Preis bei den Vorwahlen 22 und bei den Parlamentswahlen 17 betrug. Das kann einfach nicht stimmen und ich kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Wettmärkte hier dünn genug waren, dass niemand diese Zahlen sehr ernst nahm.

Wenn Sie die Zahlen unverändert übernehmen möchten, erhalten Sie Folgendes:

27. April: Biden 17/22 = 0,77, Warren 4/9 = 0,44
12. Juni: Biden 19/28 = 0,68, Warren 13/19 = 0,68.

Selbst wenn man diese Wettmärkte ernst nimmt, stimmen diese Zahlen aufgrund der Rundung und der Vig nicht ganz. Wenn Sie alle Preise für die Frage „Wer wird die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten 2020 gewinnen?“ addieren. Seite erhalten Sie etwas weit über 100%. Sie können diese Preise additionally nicht direkt als Wahrscheinlichkeiten interpretieren, auch nicht über die Probleme der Verzerrung und des Rauschens hinaus.

Ich habe dies mit David Rothschild besprochen, der viel über Wahlen und Prognosemärkte nachdenkt (z. B. Hier), und David antwortete wie folgt:

Auf meinem Weblog werde ich gebeten, dies automatisch zu berechnen, aber ich verzichte darauf, weil es so früh so laut ist. Hier berechne ich den bedingten Wahrscheinlichkeitsbereich separat für Betfair und PredictIt, indem ich den Gewinnpreis des Verkäufers / den Nominalpreis des Käufers und den Gewinnpreis des Käufers / Nominalpreis des Verkäufers dividiere. Betfair hat per Definition den Vorteil, dass es enger ist (PredictIt handelt mit dem Penny, Betfair jedoch mit den Quoten, die eine größere Tiefe haben).

Hier ist eine Zahl aus einem alten Aufsatz, den ich zusammen mit David Pennock über die Wahl 2012 geschrieben habe. Wie Sie sehen, ist es zwar informativ, kann aber ziemlich laut werden!

Wie dem auch sei, es geht mir hier nicht darum, Mankiw zu kritisieren, sondern ihm dafür zu danken, dass er dieses unterhaltsame Beispiel vorgelegt hat, und dann zu zeigen, wie wir es weiterführen können, indem wir jeden Schritt in der Analyse hinterfragen. So führen wir im Allgemeinen angewandte Statistiken durch.

PS Falls Sie neugierig sind: Basierend auf den Zahlen, als ich meinen Beitrag schrieb, wo Bidens implizite Wählbarkeit 19/28 = 0,68 und Warrens implizite Wählbarkeit 13/19 = 0,68 beträgt, können wir Buttigieg nachschlagen. Er lag bei 9/16 = 0,56, der am wenigsten wählbar von den dreien. Additionally nein, Bayes mochte Bürgermeister Pete an diesem Tag nicht.

Es ist ein lustiges Beispiel, aber wenn wir uns die Daten genauer ansehen, verschwindet die ursprüngliche Schlussfolgerung.

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Anpassung eines Modells zur Schätzung der Sitze-Stimmen-Kurve, damals, in den schlechten alten Zeiten, bevor wir Stan hatten http://chatgpz.de/data-science/anpassung-eines-modells-zur-schaetzung-der-sitze-stimmen-kurve-damals-in-den-schlechten-alten-zeiten-bevor-wir-stan-hatten/ http://chatgpz.de/data-science/anpassung-eines-modells-zur-schaetzung-der-sitze-stimmen-kurve-damals-in-den-schlechten-alten-zeiten-bevor-wir-stan-hatten/#respond Fri, 20 Feb 2026 14:11:03 +0000 https://chatgpz.de/data-science/anpassung-eines-modells-zur-schaetzung-der-sitze-stimmen-kurve-damals-in-den-schlechten-alten-zeiten-bevor-wir-stan-hatten/ [ad_1]

Schauen Sie, wie hart wir mussten arbeiten:

Okay, es struggle gar nicht so schlimm. Wir haben es schließlich geschafft. Trotzdem struggle es eine Menge Arbeit. Auf der nächsten Seite des Artikels wird beschrieben, wie wir ein Polynom dritten Grades verwendet haben, um die Erwartungen mit der Logit-Transformation näherungsweise zu berechnen.

Der eigentliche Punkt ist nicht, dass wir dieses spezielle Modell jetzt viel einfacher anpassen können, sondern dass wir mit Stan und ähnlichen Instruments kompliziertere Modelle an größere Datensätze anpassen und anspruchsvollere Fragen beantworten können. Tatsächlich spricht niemand mehr über die Sitze-Stimmen-Kurve!

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Schätzung der Krankheitsraten ohne Diagnose http://chatgpz.de/artificial-intelligence/schaetzung-der-krankheitsraten-ohne-diagnose/ http://chatgpz.de/artificial-intelligence/schaetzung-der-krankheitsraten-ohne-diagnose/#respond Mon, 21 Jul 2025 03:17:28 +0000 https://chatgpz.de/artificial-intelligence/schaetzung-der-krankheitsraten-ohne-diagnose/ [ad_1]

Gene sind so wichtig, um das Immunsystem auszulösen, dass wir diese Gene verwenden können, um die Immunantwort einer Individual vorherzusagen. Hier werde ich nachweisen, wie die Krankheitsraten nur von Immungenfrequenzen geschätzt werden können. Alle Schritte von der Erlangung der Immungendaten bis zur Identifizierung von Ländern mit hohem Risiko und zur Beurteilung der Einschränkungen des Modells werden diskutiert und der vollständige Code ist bei verfügbaren Code verfügbar github.com/dawells/hla_spondylitis_rate.

HLA -Gene sind mit der Reaktion einer Individual auf Infektionen, Impfungen und oft sehr stark mit Autoimmunerkrankungen verbunden. So stark miteinander verbunden, dass wir in großen Gruppen Krankheitsraten von HLA -Genfrequenzen vorhersagen können. HLA -Frequenzen sind weit verbreitet und so häufig verfügbar, sodass wir die Raten von Autoimmunerkrankungen abschätzen können, die aufgrund der Herausforderungen der Diagnose fehlen oder ungenau sein können. In diesem Beitrag werden wir Studien kombinieren, um genaue Schätzungen der Immungenfrequenzen zu erzeugen und diese zur Vorhersage der nationalen Raten von Ankylosinus -Spondylitis vorherzusagen.

AlleleFrequencies.internet ist eine Datenbank mit Daten des menschlichen Immungens aus aller Welt, die eine offene Zugangs-, freie und öffentliche Ressource sind (Gonzalez-Galarza et al. 2020). Es kann jedoch schwierig sein, Daten aus mehreren Projekten herunterzuladen und zu kombinieren. Dies macht es schwierig, all diese Daten zu nutzen. Glücklicherweise HLAfreq ist ein Python -Paket, das es einfach macht, die neuesten Daten von allelefrequencies.internet zu erhalten und sie auf unsere Analyse vorzubereiten. (Vollständige Offenlegung, ich bin einer der Autoren von Hlafreq!).

Ankylosierspondylitis ist eine Type von Arthritis, und 90% der Patienten haben eine spezifische Model des HLA -B -Gens. Um die Häufigkeit dieser Model in verschiedenen Ländern zu erhalten, habe ich alle verfügbaren Häufigkeiten für dieses Gen und kombinierte Studien desselben Landes heruntergeladen, was nach Stichprobengröße gewichtet wurde. Kurz gesagt, die Kombination basiert auf der Dirichlet -Verteilung und wir können auch einen Bayes’schen Ansatz verwenden, um die Unsicherheit abzuschätzen. Singapur wird in der Abbildung unten als Beispiel verwendet (alle Abbildungen in diesem Artikel werden vom Autor generiert). Auf der Y-Achse sind verschiedene HLA-B-Genversionen (auch als Allele bekannt) mit ihrer Frequenz in Singapur auf der X-Achse gezeigt. Daten aus den ursprünglichen Studien in Singapur sind farbig und kombinierte Schätzungen in Schwarz. Ich habe mich auf den gewichteten Durchschnitt in dieser Analyse konzentriert, der durch die schwarzen Kreise gezeigt wird. HLAFREQ berechnet auch eine Bayes’sche Schätzung mit Unsicherheit, die durch die schwarzen Balken angezeigt wird.

Frequncy von HLA-B Allele in Singapur. Jede einzelne Studie hat eine eigene Farbe. Schwarz zeigt die kombinierte Schätzung mit Unsicherheit.

Der Code zum Herunterladen, Kombinieren und Zeichnen der HLA-B-Allelfrequenzdaten für Singapur finden Sie unten.

# Obtain uncooked knowledge
base_url = HLAfreq.makeURL(“Singapore”, normal="g", locus="B")
aftab = HLAfreq.getAFdata(base_url)
# Put together knowledge
aftab = HLAfreq.only_complete(aftab)
aftab = HLAfreq.decrease_resolution(aftab, 1)
# Mix knowledge from a number of research
caf = HLAfreq.combineAF(aftab)
hdi = HLAhdi.AFhdi(aftab, credible_interval=0.95)
caf = pd.merge(caf, hdi, how="left", on="allele")
# Plot gene frequencies
HLAfreq.plotAF(caf, aftab.sort_values("allele_freq"), hdi=hdi, compound_mean=hdi)

Jetzt haben wir die nationalen Allelfrequenzen, die wir mit nationalen Krankheitsraten kombinieren können, um die Korrelation zu untersuchen. Ich habe die in Dean et al. 2014 angegebenen Krankheitsraten verwendet. Ich habe die Krankheitsrate, um sie regular verteilt, zu einer gewöhnlichen linearen Regression der kleinsten Quadrate zu machen. Wie erwartet gab es eine signifikante optimistic Korrelation; Länder mit höheren Frequenzen von HLA-B*27 hatten eine höhere Ankylosinus-Spondylitis-Price. Die Ausnahme struggle Finnland, das eine ungewöhnlich hohe Häufigkeit von HLA-B*27 hatte, aber eine mittelmäßige Krankheitsrate. Ich entfernte Finnland aus dem Modell als Ausreißer, eine Entscheidung, die durch „statistische Hebelwirkung“ unterstützt wurde. (Hebel bedeutet, dass dieser eine Punkt einen zu großen Einfluss auf das Gesamtmodell hatte. Wir möchten, dass das Modell uns über Länder im Allgemeinen, nicht über ein Land im Besonderen, erzählt.)

Wir können unser lineares Regressionsmodell verwenden, um die Raten von Ankylosinus-Spondylitis in Ländern vorherzusagen, in denen wir die HLA-B*27-Häufigkeit kennen. Dies sagt uns, dass Länder wie Österreich und Kroatien eine hohe ankylosierende Spondylitis -Raten haben. Die Verwendung dieser Vorhersagen erhöht die Anzahl der Länder mit Schätzungen der Krankheitsrate von 16 auf 52 und kann dazu beitragen, Länder zu identifizieren, die von einer zusätzlichen Überwachung profitieren könnten. In der folgenden Weltkarte sind Länder mit niedrigen oder vorhergesagten Raten von Ankylosinus -Spondylitis blau und hohe Raten in Gelb dargestellt. Länder mit bekannten Zinssätzen sind schwarz und Personen mit vorhergesagten Zinssätzen in Cyan oder Orange umrissen. Cyan wird für Länder im Bereich unseres Modells verwendet, und Orange wird für Länder außerhalb der Reichweite unseres Modells verwendet, siehe unten, warum dies wichtig ist.

Bekannte oder vorhergesagte Price der Ankylosinus -Spondylitis nach Land. Länder mit schwarzen Umrissen haben Kenntnisse, Cyan-Umrisse haben die Zinssätze vorhergesagt, orangefarbene Umrisse haben die Zinssätze mit ungewöhnlichen HLA-B*27 Frequenzen vorhergesagt.

Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir die Krankheitsraten für Länder mit HLA-B*27-Raten außerhalb des Bereichs unseres Modells vorhersagen. Von den 36 Ländern, für die wir die Krankheitsraten vorausgesagt haben, haben 10 HLA-B*27 Frequenzen höher oder niedriger als jedes Land, das wir in unserem Modell verwendet haben. Daher können wir nicht sicher sein, dass das Modell genaue Vorhersagen für diese Länder abgibt. Insbesondere können Vorhersagen für Länder mit hohen HLA-B*27-Raten unzuverlässig sein. Wir wissen bereits, dass Finnland nicht zu unserem Modell passte. Dies könnte an einem nichtlinearen Pattern zurückzuführen sein, aber wir haben nicht genügend Daten, um diese hohen Frequenzen zu untersuchen.

Korrelation zwischen HLA-B*27 Frequenz und Price von Ankylosinus-Spondylitis. Schwarze Punkte sind Länder mit bekannten Raten. Vorhergesagte Raten sind Cyan- und Orangenkreise; Orange für Länder mit ungewöhnlichen HLA-B*27 Frequenzen. Der Ausreißer Finnland ist rot.

Die Länder mit bekannten Krankheitsraten werden mit gefüllten Punkten dargestellt. Finnland, das aus dem Modell weggelassen wurde, ist rot aufgetragen. Die vorhergesagten Krankheitsraten werden als offene Kreise, Cyan für Länder des Modells des Modells und orange außerhalb davon dargestellt. Die Konfidenzintervalle des Modells werden als gestrichelte Linien angezeigt und die Vorhersageintervalle werden als graues Band angezeigt. Eine schnelle Erinnerung an den Unterschied: Wir erwarten, dass die tatsächliche Beziehung zu 95% der Fälle in die Konfidenzintervalle fällt, und wir erwarten, dass 95% der Datenpunkte in die Vorhersageintervalle fallen.

Es lohnt sich, sich einen Second Zeit zu nehmen, um uns daran zu erinnern, dass es trotz dieser Korrelation viele andere Faktoren gibt, die die Krankheitsraten beeinflussen. Offensichtlich wird die Likelihood eines Individuums, eine Ankylosinus -Spondylitis zu entwickeln, auch von ihrer Umwelt und anderen genetischen Faktoren beeinflusst. Wenn wir additionally wirklich genaue Vorhersagen der Krankheitsrate wollten, müssen wir diese anderen Variablen berücksichtigen. Angesichts der Sorge, wie einfach es ist, HLA -Frequenzdaten zu erhalten, ist es ein ziemlich beeindruckender Prädiktor für eine Krankheit, der die Diagnose Jahre dauern kann.

Abschluss

HLA -Gene haben einen starken Einfluss auf die menschliche Gesundheit durch Infektionen, Impfungen, Autoimmunerkrankungen und Organtransplantationen. Aufgrund dieser starken Beziehungen können wir weit verbreitete HLA -Frequenzdaten verwenden, um diese Gesundheitsmerkmale indirekt zu untersuchen. Ressourcen wie AlleleFrequency.internet Und Hlafreq Erleichtern Sie es einfacher, diese Beziehungen zu untersuchen, indem Sie diese Korrelationen direkt betrachten oder Allelfrequenzen als Proxy verwenden, wenn andere Daten fehlen. Ich hoffe, in diesem Beitrag werden Sie über Fragen nachdenken, die Sie mit HLA -Frequenzdaten stellen sollten.

Referenzen

Gonzalez-Galarza, FF, McCabe, A., Santos, Ejmd, Jones, J., Takeshita, L., Ortega-Rivera, ND,… & Jones, AR (2020). Allelfrequenznetzdatenbank (AFND) 2020 Replace: Goldstandard-Datenklassifizierung, Genotypdaten und neue Abfragetools öffnen. NukleinsäurenforschungAnwesend 48(D1), D783-D788.

Dean, LE, Jones, GT, MacDonald, AG, Downham, C., Sturrock, RD & MacFarlane, GJ (2014). Globale Prävalenz von Ankylosspondylitis. RheumatologieAnwesend 53(4), 650-657.

Wells, DA & McAuley, M. (2023). HLAFREQ: Obtain und kombinieren Sie HLA -Allelfrequenzdaten. Biorxiv, 2023-09. https://doi.org/10.1101/2023.09.15.557761

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Schätzung der Momente mit Python -Code http://chatgpz.de/machine-learning/schaetzung-der-momente-mit-python-code/ http://chatgpz.de/machine-learning/schaetzung-der-momente-mit-python-code/#respond Thu, 13 Feb 2025 14:33:16 +0000 https://chatgpz.de/machine-learning/schaetzung-der-momente-mit-python-code/

Nehmen wir an, Sie befinden sich in einem Kundenbetreuungszentrum und möchten die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Anzahl der Anrufe professional Minute oder mit anderen Worten wissen, dass Sie die Frage beantworten möchten: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Null, eins, zwei zu erhalten, zwei, zwei , Usw., Anrufe professional Minute? Sie benötigen diese Verteilung, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass eine unterschiedliche Anzahl von Anrufen erhalten, basierend darauf, wie viele Mitarbeiter benötigt werden, ob eine Erweiterung erforderlich ist oder nicht, usw.

Um unsere Entscheidung „Daten informiert“ zu lassen, beginnen wir damit, Daten zu sammeln, aus denen wir versuchen, diese Verteilung zu schließen, oder mit anderen Worten, wir möchten von den Beispieldaten auf die unsichtbaren Daten verallgemeinern, die auch als Bevölkerung in statistischer Bevölkerung bezeichnet werden Bedingungen. Dies ist die Essenz statistischer Schlussfolgerung.

Aus den gesammelten Daten können wir die relative Häufigkeit jedes Werts von Aufrufen professional Minute berechnen. Wenn beispielsweise die gesammelten Daten im Laufe der Zeit ungefähr so ​​aussehen: 2, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 6, 3, 4,… usw. Diese Daten werden erhalten, indem die Anzahl der empfangenen Anrufe gezählt werden jede Minute. Um die relative Frequenz jedes Werts zu berechnen, können Sie die Anzahl der Vorkommen jedes Werts zählen, der durch die Gesamtzahl der Vorkommen geteilt wird. Auf diese Weise erhalten Sie in der folgenden Abbildung so etwas wie die graue Kurve, die dem Histogramm der Daten in diesem Beispiel entspricht.

Bild vom Autor erzeugt

Eine andere Möglichkeit besteht darin, anzunehmen, dass jeder Datenpunkt aus unseren Daten eine Realisierung einer zufälligen Variablen (x) ist, die einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung stellt alle möglichen Werte dar, die generiert werden, wenn wir diese Daten lange in die Zukunft sammeln, oder mit anderen Worten, wir können sagen, dass sie die Inhabitants darstellt, aus der unsere Stichprobendaten gesammelt wurden. Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass alle Datenpunkte aus derselben Wahrscheinlichkeitsverteilung stammen, dh die Datenpunkte sind identisch verteilt. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die Datenpunkte unabhängig sind, dh der Wert eines Datenpunkts in der Stichprobe wird von den Werten der anderen Datenpunkte nicht beeinflusst. Die Annahme der Independence and Similar Distribution (IID) der Stichprobendatenpunkte ermöglicht es uns, mit unserem statistischen Inferenzproblem systematisch und unkompliziert mit unserem statistischen Inferenzproblem fortzufahren. In formaler Begriffen gehen wir davon aus, dass ein generatives probabilistisches Modell für die Generierung der IID -Daten verantwortlich ist, wie unten gezeigt.

Bild vom Autor erzeugt

In diesem speziellen Beispiel wird angenommen, dass eine Poisson -Verteilung mit dem Mittelwert λ = 5 die Daten generiert hat, wie in der blauen Kurve in der folgenden Abbildung gezeigt. Mit anderen Worten, wir nehmen hier an, dass wir den wahren Wert von λ kennen, der im Allgemeinen nicht bekannt ist und aus den Daten geschätzt werden muss.

Bild vom Autor erzeugt

Im Gegensatz zu der vorherigen Methode, bei der wir die relative Häufigkeit jedes Wertes von Aufrufen professional Minute berechnen mussten Ziel zu finden, was λ ist. Ein weiterer Vorteil dieses generativen Modellansatzes besteht darin, dass er in Bezug auf die Verallgemeinerung von Stichprobe zu Bevölkerung besser ist. Es kann gesagt werden, dass die angenommene Wahrscheinlichkeitsverteilung die Daten auf elegante Weise zusammengefasst haben, die dem Razor -Prinzip des Occam folgt.

Bevor wir weiter übergehen, wie wir diesen Parameter λ finden möchten, zeigen wir einige Python Zuerst der Code, mit dem die obige Abbildung generiert wurde.

# Import the Python libraries that we are going to want on this article
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import math
from scipy import stats

# Poisson distribution instance
lambda_ = 5
sample_size = 1000
data_poisson = stats.poisson.rvs(lambda_,dimension= sample_size) # generate knowledge

# Plot the information histogram vs the PMF
x1 = np.arange(data_poisson.min(), data_poisson.max(), 1)
fig1, ax = plt.subplots()
plt.bar(x1, stats.poisson.pmf(x1,lambda_),
        label="Possion distribution (PMF)",coloration = BLUE2,linewidth=3.0,width=0.3,zorder=2)
ax.hist(data_poisson, bins=x1.dimension, density=True, label="Knowledge histogram",coloration = GRAY9, width=1,zorder=1,align='left')

ax.set_title("Knowledge histogram vs. Poisson true distribution", fontsize=14, loc="left")
ax.set_xlabel('Knowledge worth')
ax.set_ylabel('Chance')
ax.legend()
plt.savefig("Possion_hist_PMF.png", format="png", dpi=800)

In unserem Drawback geht es jetzt darum, den Wert des unbekannten Parameters λ unter Verwendung der von uns gesammelten Daten zu schätzen. Hier werden wir die verwenden Momente Methode (Mama) Ansatz, der im Titel dieses Artikels erscheint.

Zunächst müssen wir definieren, was im Second einer zufälligen Variablen gemeint ist. Mathematisch ist der KTH -Second einer diskreten Zufallsvariablen (x) wie folgt definiert:

Nehmen Sie den ersten Second E (x) als Beispiel, das auch der Mittelwert der Zufallsvariablen ist, und unter der Annahme, dass wir unsere Daten sammeln, die als n IID -Realisierungen der Zufallsvariablen X modelliert werden. Eine vernünftige Schätzung von μ ist die Stichprobenmittelwert, der wie folgt definiert ist:

Um eine MOM -Schätzung eines Modellparameters zu erhalten, der die Wahrscheinlichkeitsverteilung der zufälligen Variablen X parametrisiert, schreiben wir zunächst den unbekannten Parameter als Funktion eines oder mehrerer KTH -Momente der Zufallsvariablen, und dann ersetzen wir die KTH Second mit seiner Stichprobenschätzung. Je unbekannter Parameter wir in unseren Modellen haben, desto mehr Momente brauchen wir.

In unserem Poisson -Modellbeispiel ist dies sehr einfach, wie unten gezeigt.

Im nächsten Teil testen wir unseren MOM -Schätzer auf die simulierten Daten, die wir zuvor hatten. Der Python -Code zum Erhalten des Schätzers und zur Aufteilung der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsverteilung unter Verwendung des geschätzten Parameters ist unten dargestellt.

# Methodology of moments estimator utilizing the information (Poisson Dist)
lambda_hat = sum(data_poisson) / len(data_poisson)

# Plot the MoM estimated PMF vs the true PMF
x1 = np.arange(data_poisson.min(), data_poisson.max(), 1)
fig2, ax = plt.subplots()
plt.bar(x1, stats.poisson.pmf(x1,lambda_hat),
        label="Estimated PMF",coloration = ORANGE1,linewidth=3.0,width=0.3)
plt.bar(x1+0.3, stats.poisson.pmf(x1,lambda_),
        label="True PMF",coloration = BLUE2,linewidth=3.0,width=0.3)

ax.set_title("Estimated Poisson distribution vs. true distribution", fontsize=14, loc="left")
ax.set_xlabel('Knowledge worth')
ax.set_ylabel('Chance')
ax.legend()
#ax.grid()
plt.savefig("Possion_true_vs_est.png", format="png", dpi=800)

Die folgende Abbildung zeigt die geschätzte Verteilung im Vergleich zur wahren Verteilung. Die Verteilungen sind ziemlich eng, was darauf hinweist, dass der MOM -Schätzer ein vernünftiger Schätzer für unser Drawback ist. Das Ersetzen der Erwartungen durch Durchschnittswerte im MOM -Schätzer impliziert in der Tat, dass der Schätzer nach dem Gesetz großer Zahlen ein konsistenter Schätzer ist, was eine gute Rechtfertigung für die Verwendung eines solchen Schätzers darstellt.

Bild vom Autor erzeugt

Ein weiteres Beispiel für die MOM -Schätzung ist unten dargestellt, vorausgesetzt, die IID -Daten werden durch eine Normalverteilung mit mittlerer μ und Varianz σ² erzeugt, wie unten gezeigt.

Bild vom Autor erzeugt

In diesem speziellen Beispiel wird angenommen, dass eine Gaußsche (normale) Verteilung mit dem Mittelwert μ = 10 und σ = 2 die Daten generiert hat. Das Histogramm der generierten Datenprobe (Stichprobengröße = 1000) ist in der folgenden Abbildung grau dargestellt, während die wahre Verteilung in der blauen Kurve dargestellt ist.

Bild vom Autor erzeugt

Der Python -Code, der verwendet wurde, um die obige Abbildung zu generieren, ist unten dargestellt.

# Regular distribution instance
mu = 10
sigma = 2
sample_size = 1000
data_normal = stats.norm.rvs(loc=mu, scale=sigma ,dimension= sample_size) # generate knowledge

# Plot the information histogram vs the PDF
x2 = np.linspace(data_normal.min(), data_normal.max(), sample_size)
fig3, ax = plt.subplots()
ax.hist(data_normal, bins=50, density=True, label="Knowledge histogram",coloration = GRAY9)
ax.plot(x2, stats.norm(loc=mu, scale=sigma).pdf(x2),
        label="Regular distribution (PDF)",coloration = BLUE2,linewidth=3.0)

ax.set_title("Knowledge histogram vs. true distribution", fontsize=14, loc="left")
ax.set_xlabel('Knowledge worth')
ax.set_ylabel('Chance')
ax.legend()
ax.grid()

plt.savefig("Normal_hist_PMF.png", format="png", dpi=800)

Jetzt möchten wir den MOM -Schätzer verwenden, um eine Schätzung der Modellparameter, dh, μ und σ², wie unten gezeigt zu finden.

Um diesen Schätzer anhand unserer Stichprobendaten zu testen, zeichnen wir die Verteilung mit den geschätzten Parametern (orange) in der folgenden Abbildung im Vergleich zur tatsächlichen Verteilung (blau) dar. Auch hier kann gezeigt werden, dass die Verteilungen ziemlich nahe sind. Um diesen Schätzer zu quantifizieren, müssen wir ihn natürlich auf mehreren Realisierungen der Daten testen und Eigenschaften wie Verzerrungen, Varianz usw. beobachten. So wichtige Aspekte wurden in einem früheren Artikel erörtert.

Bild vom Autor erzeugt

Der Python -Code, mit dem die Modellparameter mit MOM geschätzt und die obige Abbildung geschätzt wurden, ist unten dargestellt.

# Methodology of moments estimator utilizing the information (Regular Dist)
mu_hat = sum(data_normal) / len(data_normal) # MoM imply estimator
var_hat = sum(pow(x-mu_hat,2) for x in data_normal) / len(data_normal) # variance
sigma_hat = math.sqrt(var_hat)  # MoM customary deviation estimator

# Plot the MoM estimated PDF vs the true PDF
x2 = np.linspace(data_normal.min(), data_normal.max(), sample_size)
fig4, ax = plt.subplots()
ax.plot(x2, stats.norm(loc=mu_hat, scale=sigma_hat).pdf(x2),
        label="Estimated PDF",coloration = ORANGE1,linewidth=3.0)
ax.plot(x2, stats.norm(loc=mu, scale=sigma).pdf(x2),
        label="True PDF",coloration = BLUE2,linewidth=3.0)

ax.set_title("Estimated Regular distribution vs. true distribution", fontsize=14, loc="left")
ax.set_xlabel('Knowledge worth')
ax.set_ylabel('Chance')
ax.legend()
ax.grid()
plt.savefig("Normal_true_vs_est.png", format="png", dpi=800)

Eine weitere nützliche Wahrscheinlichkeitsverteilung ist die Gamma -Verteilung. Ein Beispiel für die Anwendung dieser Verteilung im wirklichen Leben wurde in einem früheren diskutiert Artikel. In diesem Artikel leiten wir jedoch den MOM -Schätzer der Gamma -Verteilungsparameter α und β ab, wie unten gezeigt, unter der Annahme, dass die Daten IID sind.

Bild vom Autor erzeugt

In diesem speziellen Beispiel wird angenommen, dass eine Gamma -Verteilung mit α = 6 und β = 0,5 die Daten generiert hat. Das Histogramm der generierten Datenprobe (Stichprobengröße = 1000) ist in der folgenden Abbildung grau dargestellt, während die wahre Verteilung in der blauen Kurve dargestellt ist.

Bild vom Autor erzeugt

Der Python -Code, der verwendet wurde, um die obige Abbildung zu generieren, ist unten dargestellt.

# Gamma distribution instance
alpha_ = 6 # form parameter
scale_ = 2 # scale paramter (lamda) = 1/beta in gamma dist.
sample_size = 1000
data_gamma = stats.gamma.rvs(alpha_,loc=0, scale=scale_ ,dimension= sample_size) # generate knowledge

# Plot the information histogram vs the PDF
x3 = np.linspace(data_gamma.min(), data_gamma.max(), sample_size)
fig5, ax = plt.subplots()
ax.hist(data_gamma, bins=50, density=True, label="Knowledge histogram",coloration = GRAY9)
ax.plot(x3, stats.gamma(alpha_,loc=0, scale=scale_).pdf(x3),
        label="Gamma distribution (PDF)",coloration = BLUE2,linewidth=3.0)

ax.set_title("Knowledge histogram vs. true distribution", fontsize=14, loc="left")
ax.set_xlabel('Knowledge worth')
ax.set_ylabel('Chance')
ax.legend()
ax.grid()
plt.savefig("Gamma_hist_PMF.png", format="png", dpi=800)

Jetzt möchten wir den MOM -Schätzer verwenden, um eine Schätzung der Modellparameter, dh α und β, zu finden, wie nachstehend gezeigt.

Um diesen Schätzer anhand unserer Stichprobendaten zu testen, zeichnen wir die Verteilung mit den geschätzten Parametern (orange) in der folgenden Abbildung im Vergleich zur tatsächlichen Verteilung (blau) dar. Auch hier kann gezeigt werden, dass die Verteilungen ziemlich nahe sind.

Bild vom Autor erzeugt

Der Python -Code, mit dem die Modellparameter mit MOM geschätzt und die obige Abbildung geschätzt wurden, ist unten dargestellt.

# Methodology of moments estimator utilizing the information (Gamma Dist)
sample_mean = data_gamma.imply()
sample_var = data_gamma.var()
scale_hat = sample_var/sample_mean #scale is the same as 1/beta in gamma dist.
alpha_hat = sample_mean**2/sample_var

# Plot the MoM estimated PDF vs the true PDF
x4 = np.linspace(data_gamma.min(), data_gamma.max(), sample_size)
fig6, ax = plt.subplots()

ax.plot(x4, stats.gamma(alpha_hat,loc=0, scale=scale_hat).pdf(x4),
        label="Estimated PDF",coloration = ORANGE1,linewidth=3.0)
ax.plot(x4, stats.gamma(alpha_,loc=0, scale=scale_).pdf(x4),
        label="True PDF",coloration = BLUE2,linewidth=3.0)

ax.set_title("Estimated Gamma distribution vs. true distribution", fontsize=14, loc="left")
ax.set_xlabel('Knowledge worth')
ax.set_ylabel('Chance')
ax.legend()
ax.grid()
plt.savefig("Gamma_true_vs_est.png", format="png", dpi=800)

Beachten Sie, dass wir die folgenden äquivalenten Möglichkeiten zum Schreiben der Varianz verwendet haben, wenn die Schätzer in den Fällen von Gaußschen und Gamma -Verteilungen abgeleitet wurden.

Abschluss

In diesem Artikel haben wir verschiedene Beispiele für die Methode des Momente Schätzer und ihre Anwendungen in verschiedenen Problemen in der Datenwissenschaft untersucht. Darüber hinaus wird auch ein detaillierter Python -Code gezeigt, mit dem die Schätzer von Grund auf und um die verschiedenen Abbildungen zu zeichnen. Ich hoffe, dass Sie diesen Artikel hilfreich finden.


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http://chatgpz.de/machine-learning/schaetzung-der-momente-mit-python-code/feed/ 0 7205
Bei der Schätzung eines Behandlungseffekts mit einem Cluster -Design müssen Sie unterschiedliche Hänge einbeziehen, auch wenn die Anpassung Warnmeldungen angibt. http://chatgpz.de/data-science/bei-der-schaetzung-eines-behandlungseffekts-mit-einem-cluster-design-muessen-sie-unterschiedliche-haenge-einbeziehen-auch-wenn-die-anpassung-warnmeldungen-angibt/ http://chatgpz.de/data-science/bei-der-schaetzung-eines-behandlungseffekts-mit-einem-cluster-design-muessen-sie-unterschiedliche-haenge-einbeziehen-auch-wenn-die-anpassung-warnmeldungen-angibt/#respond Fri, 24 Jan 2025 01:54:09 +0000 http://chatgpz.de/data-science/bei-der-schaetzung-eines-behandlungseffekts-mit-einem-cluster-design-muessen-sie-unterschiedliche-haenge-einbeziehen-auch-wenn-die-anpassung-warnmeldungen-angibt/ [ad_1]

Nick Brown und ich haben kürzlich dieses Papier veröffentlicht, Wie statistische Herausforderungen und Fehlwerte der Literaturkombination eine nicht mehr mehr wiederholbare Wissenschaft erzeugen: Ein Beispiel aus der PsychologieIn der Zeitschrift, Fortschritte in Methoden und Praktiken in der psychologischen Wissenschaft, über einen veröffentlichten Artikel, in dem behauptet wurde, dass die Heilung von Blutergüssen durch die Manipulation des subjektiven Zeitgefühls der Menschen beschleunigt oder verlangsamt werden könnte. Der Artikel zur Diskussion hatten große Probleme – einschließlich der schwachen Theorie, einer fehlerhaften Datenanalyse und mehreren Fehlern bei der Zusammenfassung der Literatur – in dem Ausmaß, in dem wir nicht feststellten, dass ihre Behauptungen durch ihre Beweise gestützt werden.

So etwas passiert –Wir nennen es Jeden Tag Brot-und-Butter-Pseudowissenschaften. Der Punkt des neuen Papiers von Nick und mir struggle nicht so sehr, einen bestimmten Anspruch auf die Heilung von Geist-Körper zu fällen, sondern einige allgemeine Gründe für wissenschaftliche Fehler und Überbewusstsein zu untersuchen und zukünftige Forscher eine Vorlage zur Verfügung zu stellen, um diese Probleme in der Vergangenheit zu vermeiden die Zukunft.

Wir haben dies neulich auf dem Weblog gepostet (unter der Überschrift, 7 Schritte zur Junk -Wissenschaft, die weltlichen Erfolg erzielen können), und etwas kam in Kommentaren auf, etwas, an das ich vorher nicht gedacht hatte, und ich wollte mit Ihnen teilen. Der Kommentator Jean-Paul, darauf hingewiesen auf Ein Missverständnis, das bei der Anpassung von Multilevel -Modellen mithilfe einer Software program entstehen kann.

Notwendigkeit einer mehrstufigen Modellierung oder einer äquivalenten Anpassung für das Clustering in Daten

Hier struggle das Downside. Der fragliche Artikel schätzte die Behandlungseffekte mit einem Clusterdesign: Sie hatten drei Behandlungen an 33 Forschungsteilnehmer (in Psychologie -Jargon, „Probanden“) mit Daten, die von 25 Bewertern bereitgestellt wurden. Die Gesamtzahl der Messungen betrug 2425 (nicht ganz 3*33*25 aufgrund einiger fehlender Daten, was nicht der Punkt in dieser Geschichte ist).

Wenn Sie die Behandlungseffekte aus einem Cluster -Design schätzen möchten, müssen Sie ein mehrstufiges Modell anpassen oder eine äquivalente Anpassung vornehmen. Andernfalls sind Ihre Standardfehler zu klein. In diesem Fall sollten Sie Effekte für die Teilnehmer (einige haben in dieser Studie mehr prominente Blutergüsse als andere) und für Bewerter (die systematische Unterschiede in der Artwork und Weise haben, wie sie die Schwere eines Bluterguts unter Verwendung einer numerischen Bewertung charakterisieren).

Die Forscher wussten, dass sie dies tun, additionally passen sie zu einem mehrstufigen Modell. Zum Glück haben sie für mich das R -Programm LMer verwendet, mit dem ich vertraut bin. Hier ist die Ausgabe, die ich für Klarheit die Anzeigefunktion im ARM -Paket mit der Anzeigefunktion zeige:

lmer(system = Therapeutic ~ Situation + (1 | Topic) + (1 | ResponseId), 
    information = DFmodel, REML = FALSE)
            coef.est coef.se
(Intercept) 6.20     0.31   
Condition28 0.23     0.09   
Condition56 1.05     0.09   

Error phrases:
 Teams     Identify        Std.Dev.
 Topic    (Intercept) 1.07    
 ResponseId (Intercept) 1.22    
 Residual               1.87    
---
variety of obs: 2425, teams: Topic, 33; ResponseId, 25
AIC = 10131.4, DIC = 10119.4
deviance = 10119.4 

Additionally intestine. Wie erwartet sind die Teilnehmer- und Rater -Effekte groß – sie variieren nach mehr als den Größen der geschätzten Behandlungseffekte! Und die Haupteffekte sind atemberaubende Standardfehler von 2,4 und 11,1 von Null, ein großer Sieg!

Bedarf an unterschiedlichen Hängen, nicht nur unterschiedliche Abschnitte

Aber . . . warten Sie eine Minute. Der Punkt dieser Analyse besteht nicht nur darin, durchschnittliche Antworten abzuschätzen. Es ist die Schätzung der Behandlungseffekte. Und dafür müssen wir die Behandlungseffekte von Teilnehmern und Rater -Multilevel -Modellierungsbegleitern variieren lassen. Wir sollten die Hänge sowie Abschnitte zulassen, die variieren. Dies steht im Einklang mit dem bekannten allgemeinen Prinzip des Designs und der Analyse von Experimenten, dass der Fehlerbegriff für einen Vergleich auf der Analyseebene des Vergleichs liegen sollte.

Kein Downside, Lmer kann das und das tun wir! Hier ist das Ergebnis:

lmer(system = Therapeutic ~ Situation + (1 + Situation | Topic) + 
    (1 + Situation | ResponseId), information = DFmodel, REML = FALSE)
            coef.est coef.se
(Intercept) 6.18     0.39   
Condition28 0.25     0.36   
Condition56 1.09     0.37   

Error phrases:
 Teams     Identify        Std.Dev. Corr        
 Topic    (Intercept) 1.71                 
            Condition28 1.99     -0.71       
            Condition56 2.03     -0.72  0.65 
 ResponseId (Intercept) 1.24                 
            Condition28 0.07      1.00       
            Condition56 0.13     -1.00 -1.00 
 Residual               1.51                 
---
variety of obs: 2425, teams: Topic, 33; ResponseId, 25
AIC = 9317.9, DIC = 9285.9
deviance = 9285.9 

Die geschätzten durchschnittlichen Behandlungseffekte haben sich kaum geändert, aber die Standardfehler sind viel größer. Die angepassten Modelle zeigen, dass die Behandlungseffekte vom Teilnehmer stark variieren, nicht so sehr von Rater.

Sie könnten glücklich sein, weil die T-Statistik für eine der Behandlungsvergleiche immer noch 3 Standardfehler von Null entfernt ist, aber andere Probleme bleiben jedoch sowohl bei mehreren Vergleiche als auch mit der Interpretation der Daten, wie wir in Abschnitt 2.4 von Diskussionen diskutieren Unser Papier.

Es gibt eine Sache, die Sie möglicherweise bemerken, wenn Sie die obige Ausgabe genau ansehen, nämlich die geschätzte Kovarianzmatrix für die Ratereffekte degeneriert ist: Die Korrelationen liegen bei 1 und -1. Diese Artwork von Dingen passiert bei mehrstufigen Modellen viel, wenn Daten laut sind und die Anzahl der Gruppen klein ist. Es ist ein Thema, in dem wir besprochen haben Dieses Papier Ab 2014.

In der Praxis ist es hier keine große Sache: Die Entartung ist eine Folge einer sehr lauten Schätzung, die selbst entsteht Null (schauen Sie sich diese kleinen geschätzten Standardabweichungen der unterschiedlichen Hänge für Rater an). Aber das ist alles ziemlich subtil, nicht etwas, das in irgendeinem Lehrbuch ist, auch in keinem Lehrbuch unsere!

Diese solle Warnung am Laptop

Hier ist das Downside. Wenn Sie das variierende Pistenmodell passen, zeigt R eine Warnung im gruseligen roten Typ an:

Es ist möglich, dass die Forscher diese variierende Slope-Anpassung versuchten, die Singularität sahen, Angst hatten und sich auf das einfachere Modell mit unterschiedlichem Außenschnittern zurückgezogen hatten.

Nur um klar zu sein, ich sage nicht, dass dies ein Downside mit R oder mit LME4 ist. Wenn Sie in der R -Konsole Hilfe („issingular“) eingeben, erhalten Sie einige angemessene Ratschläge, von denen keiner alle unterschiedlichen Hänge wegwerfen soll. Die erste Choice deutete jedoch darauf hin, dass „in erster Linie übermäßig komplexe Modelle angepasst werden können“, die von den Benutzern missverstanden werden könnten.

Wenn Sie das Modell mit stan_lmer in seine Standardeinstellungen einfügen, funktioniert alles intestine:

 household:       gaussian (identification)
 system:      Therapeutic ~ Situation + (1 + Situation | Topic) + (1 + Situation | 
	   ResponseId)
 observations: 2425
------
            Median MAD_SD
(Intercept) 6.22   0.40  
Condition28 0.26   0.34  
Condition56 1.09   0.37  

Auxiliary parameter(s):
      Median MAD_SD
sigma 1.51   0.02  

Error phrases:
 Teams     Identify        Std.Dev. Corr       
 Topic    (Intercept) 1.731               
            Condition28 2.015    -0.63      
            Condition56 2.056    -0.66  0.57
 ResponseId (Intercept) 1.225               
            Condition28 0.158     0.33      
            Condition56 0.172    -0.51  0.04
 Residual               1.509               
Num. ranges: Topic 33, ResponseId 25 

Diese Schätzungen sind durchschnittlich über die hintere Verteilung, so dass nichts an der Grenze, kein Downside. Und keine Überraschung, die Schätzungen und Standardfehler der Behandlungseffekte sind im Wesentlichen unverändert.

Das heißt, wenn Sie stan_lmer laufen, wird es auch in Rot gewarnt!

Diese Warnmeldungen sind ein großes Downside! Einerseits, ja, du willst die Leute warnen; Andererseits wäre es nur schrecklich, wenn die Warnungen so beängstigend wären, dass sie Benutzer dazu bringen, schlechte Modelle zu verwenden, die keine Warnungen ausspucken.

Ich habe auch versucht, das Modell mit BLMER anzupassen, was ich dachte, würde intestine funktionieren, aber das führte zu Warnmeldungen, die sogar mich erschreckten:

Standardmäßig verwendet BLME eine Entartungsvorbereitung, sodass so etwas überhaupt nicht passieren sollte. Wir sollten herausfinden, was hier los ist!

Zusammenfassung

1. Wenn Sie die Behandlungseffekte mithilfe von Clusterdaten schätzen, sollten Sie ein mehrstufiges Modell mit unterschiedlichen Abschnitten und Steigungen anpassen (oder die äquivalente Anpassung auf andere Weise durchführen, beispielsweise durch Boostrapping gemäß der Clusterstruktur). Variierende Abschnitte reicht nicht aus. Wenn Sie es falsch machen, können Ihre Standardfehler weit weg sein. Dies alles steht im Einklang mit dem allgemeinen Prinzip, um alle Designinformationen in der Analyse zu verwenden.

2. Wenn Sie eine kompliziertere Methode auf den Laptop anwenden und eine Warnmeldung erhalten, ist dies der Fall nicht bedeuten, dass Sie zu einer einfacheren Methode zurückkehren sollten. Kompliziertere Modelle können schwerer zu passen sein. Dies ist etwas, mit dem Sie sich möglicherweise auseinandersetzen müssen. Wenn es Sie wirklich stört, seien Sie in Ihrer Datenerfassung vorsichtiger. Sie können Studien entwerfen, die einfacher analysiert werden können. Oder Sie können eine gewisse Mittelung Ihrer Daten durchführen, die möglicherweise eine statistische Effizienz verlieren, aber Sie können einfachere statistische Methoden verwenden (z. Unser Papier).

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Die Schätzung geht davon aus, dass Accolade mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 320 % eine Outperformance erzielen könnte http://chatgpz.de/data-science/die-schaetzung-geht-davon-aus-dass-accolade-mit-einem-potenziellen-aufwaertspotenzial-von-320-eine-outperformance-erzielen-koennte/ http://chatgpz.de/data-science/die-schaetzung-geht-davon-aus-dass-accolade-mit-einem-potenziellen-aufwaertspotenzial-von-320-eine-outperformance-erzielen-koennte/#respond Thu, 09 Jan 2025 16:12:20 +0000 https://chatgpz.de/data-science/die-schaetzung-geht-davon-aus-dass-accolade-mit-einem-potenziellen-aufwaertspotenzial-von-320-eine-outperformance-erzielen-koennte/ [ad_1]

Accolade Inc (ACCD) wird voraussichtlich am 9. Januar 2025 seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt geben GuruFocus In diesem Artikel schätzen Analysten, dass das Unternehmen für das Quartal einen Umsatz von 106,00 Millionen US-Greenback und einen Gewinnverlust von -0,32 US-Greenback professional Aktie ausweisen wird. Für das Gesamtjahr 2025 wird der Umsatz auf 465,38 Millionen US-Greenback geschätzt, bei einem erwarteten Gewinn von -0,92 US-Greenback professional Aktie.

Accolade Inc wird am 9. Januar die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben

In den letzten 90 Tagen sind die Umsatzprognosen für Accolade Inc. für das Gesamtjahr 2025 von 469,26 Millionen US-Greenback auf 465,38 Millionen US-Greenback und für 2026 von 526,23 Millionen US-Greenback auf 524,23 Millionen US-Greenback gesunken -0,92 $ für 2025 und von -0,86 $ auf -0,83 $ für 2026.

Im vorangegangenen Quartal, das am 31. August 2024 endete, meldete Accolade einen Umsatz von 106,36 Millionen US-Greenback und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 105,01 Millionen US-Greenback um 1,28 %. Der tatsächliche Gewinn des Unternehmens betrug -0,30 US-Greenback professional Aktie und übertraf damit die Erwartungen von -0,44 US-Greenback professional Aktie um 32,28 %. Nach diesem Bericht stieg die Aktie von Accolade an einem einzigen Tag um 1,76 %.


Wie die Accolade-Aktie einen Sprung von 105 % schaffte


Preisziele und Empfehlungen

Nach Angaben von 12 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel für Accolade Inc bei 7,17 $, mit einer hohen Schätzung von 9,50 $ und einer niedrigen Schätzung von 5,00 $. Dieses durchschnittliche Ziel deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 114,15 % ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 3,35 $ hin. Darüber hinaus schätzt GuruFocus den GF-Wert des Unternehmens auf 14,10 US-Greenback, was einem Aufwärtspotenzial von 320,90 % gegenüber dem gleichen aktuellen Preis entspricht.

Die Konsensempfehlung von 14 Maklerfirmen weist für Accolade Inc. eine durchschnittliche Bewertung von 1,8 auf, was einen „Outperform“-Standing widerspiegelt. Die Bewertungsskala reicht von 1 (Starker Kauf) bis 5 (Verkauf).

  • Bewerten Sie Updates für Mitgliederbindungsraten und -wachstum in der Nutzerbasis von Accolade als Indikatoren für nachhaltige Einnahmequellen.
  • Suchen Sie nach Anzeichen dafür Erfolg bei Cross-Promoting-Dienstleistungenwie etwa die Bündelung von Primärversorgung und Interessenvertretung, um den Umsatz professional Kunde zu steigern.
  • Überlegen Sie, ob Accolade das darf strategische Akquisitionen verfolgen um die Fähigkeiten zu verbessern und die Marktdurchdringung zu beschleunigen.
  • Achten Sie auf das Administration Anleitung zur Verbesserung des Cashflowsein entscheidender Faktor für die langfristige finanzielle Gesundheit.
  • Bewerten Sie, wie Accolade passt sich den sich entwickelnden Gesundheitstrends anetwa digitale Lösungen und personalisierte Pflegemodelle.
  • Seien Sie wachsam für Kommentare zum Auswirkungen von Gesundheitsvorschriften oder Anreize für das Geschäftsmodell von Accolade.
  • Verfolgen Sie Updates zu Accolade’s KI-gesteuerte Instruments und ihre Rolle bei der Steigerung der Effizienz und Mitgliederzufriedenheit.
  • Vergleichen Sie Accolades Leistung und strategische Schritte mit Wettbewerbern um seine relative Marktpositionierung einzuschätzen.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich Informationszwecken und sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Wir befürworten keine spezifischen Anlagestrategien und geben keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ab.

Hervorgehobener Bildnachweis: Sonia Dauer/Unsplash

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„Natürlich könnte es sich hier um ein nahezu unglaubliches Glücksfall handeln: Eine fehlerhafte Analyse, die auf falschen Annahmen basierte, ergab eine ungewöhnlich große Schätzung des kausalen Effekts – aber das falsche Ergebnis conflict zufällig richtig. Wir können uns vorstellen, wie sich das Forschungsteam nervös um das Computerterminal drängte, an den Nägeln kaute und nonetheless betete, während es seinen aktualisierten Stata-Code ausführte, nur um dann in Freude und Jubel auszubrechen, als die Ergebnisse auf dem Bildschirm erschienen und zeigten, dass sie die ganze Zeit Recht hatten. . . .“ http://chatgpz.de/data-science/natuerlich-koennte-es-sich-hier-um-ein-nahezu-unglaubliches-gluecksfall-handeln-eine-fehlerhafte-analyse-die-auf-falschen-annahmen-basierte-ergab-eine-ungewoehnlich-grosse-schaetzung-des-k/ http://chatgpz.de/data-science/natuerlich-koennte-es-sich-hier-um-ein-nahezu-unglaubliches-gluecksfall-handeln-eine-fehlerhafte-analyse-die-auf-falschen-annahmen-basierte-ergab-eine-ungewoehnlich-grosse-schaetzung-des-k/#respond Sun, 08 Dec 2024 03:50:54 +0000 http://chatgpz.de/data-science/natuerlich-koennte-es-sich-hier-um-ein-nahezu-unglaubliches-gluecksfall-handeln-eine-fehlerhafte-analyse-die-auf-falschen-annahmen-basierte-ergab-eine-ungewoehnlich-grosse-schaetzung-des-k/ [ad_1]

Ein Ökonom, der Anonymität wünscht, schreibt:

Ich denke, Sie werden das sowohl lustig als auch frustrierend finden.

Eine Gruppe prominenter, intestine publizierter Ökonomen aus Norwegen veröffentlichte eine vielzitierte Studie über die kausalen Auswirkungen von bezahltem Mutterschaftsurlaub: „Ein fliegender Begin? Mutterschaftsurlaubsleistungen und langfristige Folgen für Kinder“ (https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/679627). Das Papier wurde im Journal of Political Economic system – einer der führenden Wirtschaftszeitschriften – veröffentlicht und nutzte ein Regressions-Diskontinuitätsdesign, um ungewöhnlich große und wichtige kausale Auswirkungen des bezahlten Mutterschaftsurlaubs auf die Kinderergebnisse zu identifizieren. In ihrer Zusammenfassung heißt es: „Mütter, die vor dem 1. Juli 1977 ein Sort zur Welt brachten, hatten Anspruch auf 12 Wochen unbezahlten Urlaub, während Mütter, die nach diesem Datum ein Sort zur Welt brachten, Anspruch auf 4 Monate bezahlten Urlaub und 12 Monate unbezahlten Urlaub hatten.“ Die längere Zeit, die man mit dem Sort verbrachte, führte zu einem Rückgang der Schulabbrecherquote um zwei Prozentpunkte und zu einer Lohnerhöhung um 5 Prozent im Alter von 30 Jahren.“

Kürzlich wurde ein Kommentar zu dem Papier veröffentlicht („Kein fliegender Begin doch?“ https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/732218). Als Drawback stellen sie fest: Die Reform kam nicht wie beschrieben zustande. „Die Ursachenermittlung beruhte auf einer Diskontinuität, die bedeutete, dass nur Mütter, die nach einem bestimmten Stichtag ein Sort zur Welt brachten, Anspruch auf bezahlten Urlaub hatten. Wir zeigen, dass die Analyse auf einer falschen Beschreibung der Reform beruhte. Mit der Reform wurde kein bezahlter Mutterschaftsurlaub eingeführt, sondern dieser um 5–6 Wochen verlängert. Die postulierte Diskontinuität gab es nie, da die Behandlungs- und Kontrollgruppen die gleichen Bedingungen für den Mutterschaftsurlaub hatten.“

In dem Kommentar wird weiter erläutert, dass bezahlter 12-wöchiger Mutterschaftsurlaub schon seit vielen Jahren in Kraft sei, der Reformstichtag nicht streng sei, Teile der Reform im darauffolgenden Jahr umgesetzt würden und Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor die Reform früher als erwartet erlebten Die Reform kam zum jetzigen Zeitpunkt nicht unerwartet, da sie in den Medien ausführlich diskutiert worden conflict (entgegen der Behauptung im Originalpapier) usw.

Die Antwort der ursprünglichen Autoren trägt den Titel „Nonetheless Flying“ (https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/732220). Sie nehmen die neuen Informationen gelassen auf und antworten: „Die neuen Fakten veranlassten uns, eine neue Forschungsstrategie zu formulieren, die die neuen Fakten berücksichtigt.“ Unsere verbesserten Schätzungen zeigen, dass die Reform des Mutterschaftsurlaubs in Norwegen große langfristige Auswirkungen auf das Leben von Kindern hatte. Quantitativ ähneln sie den ursprünglichen Schätzungen in CLS.“

Besonders interessant ist, wie sie auf zwei andere Arbeiten verweisen, um ihre ursprünglichen Ergebnisse zu untermauern: „Seit der Veröffentlichung von CLS haben zwei weitere Arbeiten ähnliche Forschungsstrategien verwendet, um die Auswirkungen dieser Reform des Mutterschaftsurlaubs auf unterschiedliche Ergebnisse zu untersuchen: Butikofer et al. (2021) und Schwartz (2021). Die Ergebnisse dieser beiden Arbeiten legen nahe, dass das Datum 1. Juli 1977 tatsächlich wichtig conflict.“

Was sie nicht zur Kenntnis nehmen, ist, dass diese beiden Studien auf dem ursprünglichen Flying-Begin-Papier aufbauten und die gleiche nichtexistente scharfe Diskontinuität am 1. Juli ausnutzten.

Natürlich könnte es sich hier um ein nahezu unglaubliches Glücksfall handeln: Eine fehlerhafte Analyse, die auf falschen Annahmen basierte, ergab eine ungewöhnlich große Schätzung des kausalen Effekts – aber das falsche Ergebnis conflict zufällig richtig. Wir können uns vorstellen, wie sich das Forschungsteam nervös um das Computerterminal drängte, an den Nägeln kaute und schweigend betete, während es seinen aktualisierten Stata-Code ausführte, nur um dann in Freude und Jubel auszubrechen, als die Ergebnisse auf dem Bildschirm erschienen und zeigten, dass sie die ganze Zeit Recht hatten.

Der zynische Ansatz wäre, diese ganze Geschichte als ein natürliches Experiment an sich zu betrachten: Was passiert, wenn erfolgreiche Forscher an eine nicht existierende Reform glauben und ihre Auswirkungen anhand „reicher Verwaltungsdaten“ und der Standardfreiheitsgrade von Forschern analysieren? Die Antwort: drei unterschiedliche Arbeiten, die alle große und starke Auswirkungen derselben nicht existierenden Reform feststellen, und mindestens zwei davon in einem Ausmaß, das ausreicht, um Gutachter in führenden Wirtschaftszeitschriften zu überzeugen.

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht weniger überraschend, dass die neue Analyse mit „verbesserten Schätzungen“ ähnliche Auswirkungen festgestellt hat, obwohl sie einige Zeit in Anspruch genommen zu haben scheint: In dem Kommentar heißt es, dass zunächst „die norwegischen Autoren der beiden Arbeiten darüber informiert wurden, dass wir diese vermuteten“. Fehler im Februar/März 2020“ – doch erst jetzt (August 2024) veröffentlichte die Zeitschrift den Kommentar (und seine Antwort).

Schließlich ist es interessant zu sehen, dass das Journal of Political Economic system es für das Beste hielt, den kritischen Kommentar hinter einer Paywall zu platzieren und gleichzeitig die Antwort des ursprünglichen Groups frei verfügbar und ungeschützt zu machen.

Dieser unglückliche Teil fiel mir auch in der Antwort der Autoren auf, als sie schrieben: „Wenn überhaupt, wird dies die Auswirkungen der Reform abschwächen, indem einige nicht teilnahmeberechtigte Mütter in die Stichprobe einbezogen werden.“ Es ist das Rucksack-Irrtum!

Nein, wenn Sie erfahren, dass Sie einen Messfehler haben, ist dies der Fall nicht Machen Sie im Allgemeinen Ihr Ergebnis stärker!

Die obige Geschichte ist interessant und wir könnten hier aufhören. Aber ich conflict irgendwie neugierig und habe mich durchgeklickt. Wie mein Korrespondent sagte, ist der einzige der drei Artikel, der sofort zugänglich ist, die Antwort der Autoren auf die Kritik. Anstatt mich in den Particulars von Diskontinuitäten und Unterschieden sowie Schätzungen und Standardfehlern zu verlieren, werde ich folgen Unser allgemeiner Ansatz und beginnen Sie bei Null und betrachten Sie das Drawback als Beobachtungsstudie.

Das bedeutet, dass wir drei Dinge identifizieren müssen:
1. Die experimentellen Einheiten i und Behandlungen z_i
2. Die Ergebnismessung y_i
3. Die Vorbehandlungsmessungen x_i.

Der Grundplan besteht darin, dass Sie dann y auf x und z zurückführen, aber abhängig von der Qualität der Vorbehandlungsmessungen und der Artwork und Weise, wie die Behandlung zugewiesen wurde, müssen Sie möglicherweise mehr tun. In jedem Fall ist die Identifizierung der drei oben genannten Komponenten der Ausgangspunkt. Es ist schwierig, über die Abschätzung des Behandlungseffekts zu sprechen, bevor Sie nicht definiert haben, um welche Behandlung es sich handelt.

Additionally lasst uns loslegen. Sie sprechen über die Auswirkungen der Mutterschaftsurlaubsreform auf das Leben von Kindern. Ich vermute additionally, dass es sich bei den Versuchseinheiten um Kinder handelt und dass es bei den Behandlungen darum geht, wie viel Mutterschaftsurlaub die Mutter bekommt. Aus der obigen Diskussion weiß ich, dass dies etwas kompliziert sein wird. . . Ich werde die Zeitung lesen und sehen, was sie sagen. Es scheint, dass die Behandlung die gleiche ist, wie sie in Norwegen nach der Reform von 1977 angewandt wurde, nämlich 18 Wochen teilweise bezahlten Urlaub zu gewähren, und dass die Kontrolle die gleiche ist, die vor der Reform gewährt wurde, nämlich 12 Wochen teilweise bezahlter Urlaub. Sie sagen außerdem, dass die Behandlung auf Arbeitnehmer im privaten Sektor beschränkt sei, der zu dieser Zeit offenbar 70 % der weiblichen Arbeitskräfte Norwegens ausmachte.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass bis zum 1. Juli 1977, als die Behandlung eingeführt wurde, ein Zeitraum von zwölf Wochen verging, und es scheint, dass sie möglicherweise nicht herausfinden können, wer während dieser zwölf Wochen die Behandlung und wer die Kontrolle erhielt Wochen. Das scheint keine so große Sache zu sein – schließen Sie diese Kinder einfach aus der Analyse aus, oder? – Ich schätze, die Relevanz liegt darin begründet, dass dies eine Schwäche der ursprünglichen Studie conflict, die dieses Implementierungsproblem nicht erkannte.

Die Ergebnisse sind „Abbrecherquoten, Hochschulabschluss und Verdienstprotokoll im Alter von 30 Jahren“ der Kinder. In einer Fußnote heißt es außerdem: „CLS präsentierte auch Ergebnisse für Schuljahre, Teenagerschwangerschaften (Frauen) und IQ (Männer). Da es keinen robusten Effekt auf diese Ergebnisse gab, werden wir diese Ergebnisse nicht weiter untersuchen.“ Tatsächlich haben sie sich additionally sechs Ergebnisse angesehen. Aber vielleicht mehr als 6, oder? Wenn sie sich den IQ der Jungen angesehen haben, dann stelle ich mir vor, dass sie auch den IQ der Mädchen untersucht haben. Wir empfehlen generell, alle interessanten Vergleiche zu melden. Wir empfehlen außerdem, im Anschluss ein mehrstufiges Modell anzupassen, aber das Wichtigste ist, alle Ergebnisse zu melden und sie in einem einzigen Diagramm anzuzeigen. Hier scheint eine große Auswahl stattgefunden zu haben:
1. Einige große Anzahl potenzieller Ergebnisvariablen in den Originaldaten.
2. Einige davon wurden in der Originalstudie analysiert.
3. In dieser ursprünglichen Studie wurden 6 Ergebnisse basierend auf statistischer Signifikanz oder einem anderen Kriterium ausgewählt.
4. Im Observe-up wurden drei der Ergebnisse verworfen, weil ihre Ergebnisse nicht statistisch signifikant waren (oder ein anderes Kriterium; ich bin mir nicht ganz sicher, was mit „es gab keinen robusten Effekt auf diese Ergebnisse“ gemeint conflict).
5. Das Folgepapier berichtet über die verbleibenden drei Ergebnisse.

Der nächste Schritt ist die Auswahl der Hintergrund- oder Kontrollvariablen für die Regression. Ich vermute, dass bei den relevanten Messungen vor der Behandlung der sozioökonomische Standing der Eltern sowie das Geburtsgewicht und ähnliche Variablen, die die Babys beschreiben, berücksichtigt werden. Sie möchten auch die wirtschaftlichen Bedingungen einbeziehen. . . Hier würde es im Laufe der Zeit zu einigen Unschärfen kommen, da die genaue Wirtschaftslage am Tag Ihrer Geburt nicht über Ihre wirtschaftliche Zukunft entscheidet. Ich vermute, dass dies dadurch abgedeckt wird, dass man so etwas wie einen linearen Zeittrend über den Datenbereich einbezieht, der von 1975 bis 1979 reicht.

Ihre Analyse weist auch einige strenge Datenbeschränkungen auf, die für mich nicht ganz sinnvoll sind: Sie schließen das Jahr 1976 aus und zählen für jedes Jahr nur die 90 Tage vor dem 9. April und die 90 Tage nach dem 1. Juli. Ich verstehe, dass sie sie verwenden möchten vergleichbare Daten aus jedem Jahr, um sich keine Sorgen über saisonale Effekte machen zu müssen; Dennoch scheint es, als würde man Daten einfach wegwerfen, wenn man nur 90 Tage verwendet. Sie führen auch eine weitere Analyse mit 180 Tagen vorher und nachher durch.

Ich mache mir Sorgen, dass sie keine Prädiktoren vor der Behandlung wie den SES der Eltern und das Geburtsgewicht des Babys enthalten. Vielleicht waren diese Variablen nicht in den Daten enthalten? Aber ich denke, wenn sie all diese Maßnahmen für die Kinder ergreifen würden,

Dann ist da noch die Analyse. Sie zeigen drei Ergebnisse in getrennten Abbildungen, was etwas ärgerlich ist (aber ja, ich weiß, es ist gängige Praxis; so wenige Leute haben die Vorteile der Unterbringung mehrerer Diagramme in einem Raster kennengelernt); Wie dem auch sei, hier sind sie:



Machen Sie daraus, was Sie wollen.

Es wäre intestine, wenn die Analyse mehr Vorbehandlungsjahre, ein längeres Zeitfenster in jedem Jahr, Anpassungen für wichtige Vorbehandlungsvariablen und die Betrachtung aller interessierenden Ergebnisse umfassen würde, nicht nur der drei, die viele Screening-Stufen überstanden haben .

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Die pharmazeutische Fertigungsindustrie hat schon lange mit der Überwachung der Eigenschaften einer Trockenmischung zu kämpfen, einem kritischen Schritt bei der Herstellung von Medikamenten und chemischen Verbindungen. Derzeit werden typischerweise zwei nichtinvasive Charakterisierungsmethoden verwendet: Eine Probe wird entweder abgebildet und einzelne Partikel werden gezählt, oder Forscher verwenden Streulicht, um die Partikelgrößenverteilung (PSD) zu schätzen. Ersteres ist zeitintensiv und führt zu mehr Abfall, weshalb letzteres eine attraktivere Possibility darstellt.

In den letzten Jahren entwickelten Ingenieure und Forscher des MIT eine Physik- und maschinenlernbasierter Streulichtansatz Dies hat sich als Verbesserung der Herstellungsprozesse für pharmazeutische Pillen und Pulver erwiesen, indem es die Effizienz und Genauigkeit erhöht und zu weniger fehlerhaften Produktchargen führt. Ein neues Open-Entry-Papier, „Nichtinvasive Schätzung der Pulvergrößenverteilung aus einem einzelnen Speckle-Bild”, erhältlich in der Zeitschrift Licht: Wissenschaft und Anwendungerweitert diese Arbeit und führt einen noch schnelleren Ansatz ein.

„Das Verhalten von Streulicht zu verstehen, ist eines der wichtigsten Themen in der Optik“, sagt Qihang Zhang PhD ’23, assoziierter Forscher an der Tsinghua-Universität. „Durch die Fortschritte bei der Analyse von Streulicht haben wir auch ein nützliches Werkzeug für die Pharmaindustrie erfunden. Den Schwachpunkt zu lokalisieren und ihn durch die Untersuchung der Grundregel zu lösen, ist für das Forschungsteam das Spannendste.“

Das Papier schlägt eine neue PSD-Schätzmethode vor, die auf Pupillentechnik basiert und die Anzahl der für die Analyse benötigten Frames reduziert. „Unser lernbasiertes Modell kann die Pulvergrößenverteilung aus einem einzigen Speckle-Schnappschuss schätzen und so die Rekonstruktionszeit von 15 Sekunden auf lediglich 0,25 Sekunden reduzieren“, erklären die Forscher.

„Unser Hauptbeitrag in dieser Arbeit ist die 60-fache Beschleunigung einer Methode zur Partikelgrößenerkennung durch eine gemeinsame Optimierung von Algorithmus und {Hardware}“, sagt Zhang. „Diese Hochgeschwindigkeitssonde kann die Größenentwicklung in schnellen dynamischen Systemen erkennen und bietet eine Plattform zum Studium von Prozessmodellen in der pharmazeutischen Industrie, einschließlich Trocknen, Mischen und Vermengen.“

Die Technik bietet eine kostengünstige, nichtinvasive Partikelgrößensonde, indem sie von Pulveroberflächen zurückgestreutes Licht sammelt. Der kompakte und tragbare Prototyp ist mit den meisten Trocknungssystemen auf dem Markt kompatibel, solange ein Beobachtungsfenster vorhanden ist. Dieser On-line-Messansatz kann zur Steuerung von Herstellungsprozessen beitragen und so die Effizienz und Produktqualität verbessern. Darüber hinaus verhinderte das bisherige Fehlen einer On-line-Überwachung die systematische Untersuchung dynamischer Modelle in Herstellungsprozessen. Diese Sonde könnte eine neue Plattform für die Durchführung von Serienforschung und Modellierung der Partikelgrößenentwicklung bieten.

Diese Arbeit, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Physikern und Ingenieuren, ist im Rahmen des MIT-Takeda-Programms entstanden. Die Mitarbeiter kommen aus drei MIT-Abteilungen: Maschinenbau, Chemieingenieurwesen sowie Elektrotechnik und Informatik. George Barbastathis, Professor für Maschinenbau am MIT, ist der Hauptautor des Artikels.

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